RBI varoittaa NBFC:itä algo-luottomalleista – Banking & Finance News
Intian keskuspankki (RBI) on varoittanut ei-pankkitoiminnallisia rahoitusyrityksiä (NBFC) noudattamaan varovaisuutta liiallisen algoritmipohjaisten luottomallien suhteen ja välttämään liiallista luotonantoa tietyillä segmenteillä.
Varapääjohtaja Swaminathan Janakiraman korosti mahdollisia epätarkkuuksia sääntöpohjaisissa luottoarviointimalleissa keskuspankin verkkosivuilla torstaina julkaistussa puheessaan.
Hän puhui varmennustoimintojen päälliköille, kuten valvonta- ja riskivastaaville sekä valikoitujen pankkien ulkopuolisten lainanantajien sisäisen tarkastuksen päälliköille. Konferenssiin osallistui noin 280 edustajaa yli sadasta ei-pankkilainanantajasta.
”…NBFC:n on säilytettävä selkeä näkökulma kykyihinsä ja rajoituksiinsa, joita täydennetään luottopisteytysmallien jatkuvalla seurannalla ja validoinnilla”, Swaminathan sanoi. Hän sanoi, että on olennaista, että NBFC:t validoivat nämä mallit säännöllisin väliajoin, jotta mallit pysyvät merkityksellisinä koko ajan.
Swaminathan ei neuvonut asettamaan korkean riskin rajoja sellaisille segmenteille kuin vakuudettomat lainat. Hän kehotti riskienhallintajohtajia tekemään ammattimaisen arvion riskeistä, joita saattaa kertyä heidän kirjanpitoonsa.
”Useimmat NBFC:t näyttävät haluavan tehdä enemmän samoja asioita, kuten vakuudettomia lainoja, täydennyslainoja tai pääomamarkkinarahoitusta”, hän sanoi ja lisäsi, että liiallinen luottaminen tällaisiin tuotteisiin voi aiheuttaa ”surua” jossain vaiheessa myöhemmin.
Lisäksi hän kehotti NBFC:itä noudattamaan varovaisia likviditeetin hallintakäytäntöjä. Rahoituslähteiden hajauttaminen, riittävien likviditeettipuskureiden ylläpitäminen, maturiteettiprofiilien seuranta ja valmiuslinjojen asettaminen ovat välttämättömiä likviditeettiriskien vähentämiseksi ja toiminnan häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, apulaiskuvernööri sanoi.
”Rajoitettuun määrään rahoituslähteitä luottaminen voi lisätä likviditeettihaavoittuvuuksia, erityisesti markkinoiden stressin tai rahoituskanavien häiriöiden aikana.” Hän sanoi, että varojen ja velkojen maturiteettierot voivat pahentaa likviditeettiriskiä ja tehdä NBFC:t alttiiksi rahoituksen rajoituksille tai siirtymisvaikeuksille. Stressitestaukset ja skenaarioanalyysit voivat auttaa NBFC:itä arvioimaan sietokykyään haitallisia likviditeettisokkeja vastaan ja hallitsemaan ennakoivasti likviditeettiriskejä.
Hän korosti erikseen, että keskuspankki ei epäröi ryhtyä asianmukaisiin valvontatoimiin tilanteissa, joissa säännöksiä kierretään.
”Kun yksityishenkilöt tai säännellyt yhteisöt alkavat tulkita säädöksiä edukseen tai hyödykseen, se heikentää sääntelykehysten tehokkuutta ja vaarantaa markkinoiden vakauden ja oikeudenmukaisuuden”, hän sanoi. Tällaiset käytännöt heikentävät luottamusta rahoitusalaan ja saattavat altistaa kuluttajat, sijoittajat ja koko talouden riskeille ja haavoittuvuuksille.
