Indeksifutuurien nousevat lyhyet positiot viittaavat Niftyn laskuun; Valitse IT ja Pharma näyttävät vakailta – CaFE Invest News
Lokakuun sarjan Nifty-futuurit alkoivat kuluvan kuukauden noin 100 pisteen preemiolla. Nifty on pyörinyt noin 34 % ja Bank Nifty noin 38 %. Marraskuun sarjassa nähdyt rolloverit ovat pääosin lyhyitä. Indeksi ylitti ratkaisevasti 19 400:n rajan maanantain kaupassa. Teollisuussijoitus on nostanut indeksifutuurien lyhyet positiot 74 prosenttiin perjantaina 20.10.
Indeksi on nyt ”Sell on Rise” -tilassa voimassaolon päättymisen ajan. Jo viime kuussa indeksi oli nähnyt lyhyitä kierroksia samalla tavalla. 19 500-19 600 saattaa olla välitön vastus ja 19 000 ensimmäinen tuki tai indeksi nyt eteenpäin. Niftyn VIX on laskenut noin 11:n tienoilla, mikä tarkoittaa, että osto-optioiden myynti 19 500:lla tai sitä korkeammalla on lakon voimassaolon päättymisestä.
FII aloitti tämän lokakuun sarjan lyhyellä positiolla indeksifutuureissa noin 70 % vs. 50 % viime kuussa, jotka ovat tällä hetkellä noin 74 % shortsit perjantaina. Niftyn osalta optioiden IV:t nousivat noin 12 tasolle eilisessä kaupassa, mikä merkitsi enemmän ostoja 19 400:ssa ja sitä pienemmässä. Bank Niftylle 26. lokakuuta 44 000 strike Call -optiolla on valtava avoin korko, mikä tarkoittaa noin 44 000 vastusta. Niftylle Nifty November Futuresin VWAP (volyymipainotettu keskihinta) on noin 19 600, mikä tarkoittaa, että se on vastus. Tämän alapuolella Nifty on lyhyellä aikavälillä painottunut negatiivisesti 19 000:aan.
FII:n lyhyiden positioiden kasvaessa indeksifutureissa, jotka ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin sarjan alussa, odotamme, että Nifty voi jatkaa vastustusta korkeammilla tasoilla ja lopulta ajautua alemmas 19 000 tasolle.
Bank Niftyn ja Niftyn välinen suhde on tällä hetkellä 2,24, tämän suhteen tuki on 2,20 ja vastus lähellä 2,28. Odotamme Bank Niftyn huonontuvan, kunnes 2.28 ei ole ylitetty.
Toimialakohtaisesti valitse IT ja Pharma näyttävät vakailta Niftyssä.
Nifty Bear Put -levite:-
Osta Nifty 28. lokakuuta 19300pe@100
Myydään 19100pe@35
Spread 65, SLOSS 20,
Tavoite – 150.
