Tata Mutual Fund lanseeraa indeksirahaston Nifty200:n 30 parhaan yrityksen alfatuottojen keräämiseksi | Tarkista vähimmäissijoitus, liikkeeseenlaskupäivät, muut tiedot – Money News
Tata Asset Management Company on ilmoittanut käynnistävänsä Tata Nifty200 Alpha 30 -indeksirahaston, avoimen järjestelmän, joka kopioi / seuraa Nifty200 Alpha 30 -indeksiä (TRI). Rahaston tavoitteena on seurata Nifty200-indeksin 30 parhaan yrityksen kehitystä, joilla on korkea alfa-arvo.
Sijoitustavoite:
Järjestelmän sijoitustavoite on tarjota tuottoa ennen kuluja, jotka vastaavat Nifty200 Alpha 30 -indeksin (TRI) suorituskykyä, seurantavirheen varalta. Ei ole takeita tai takeita siitä, että järjestelmän investointitavoite saavutetaan. Järjestelmä ei takaa tai takaa mitään tuottoa.
”Alfatekijään perustuva passiivinen sijoitusstrategia pyrkii hyötymään markkinoiden jatkuvista trendeistä. Se mukautuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja lisää paremmin menestyvien sektoreiden/osakkeiden kattavuutta ja painotusta sekä alipainottaa heikommin tuottavia sektoreita/osakkeita”, Tata Varainhoitoyhtiö sanoi tiedotteessa.
– Rs 5000/- ja sen jälkeen Re 1/-:n kerrannainen
– 19.8.2024–2.9.2024
Indeksin menetelmä mittaa salkun tuottamaa ylituottoa suhteessa sen vertailuindeksiin Nifty200 riskien ja volatiliteetin huomioon ottamiseksi.
Alfatekijän perusteella Kapil Menonin hallinnoima rahasto tunnistaa ja sisältää osakkeet, jotka tuottavat yli laajan markkinatuoton ja riskittömän tuoton, jolloin korostuvat osakkeet, jotka tuottavat korkean ylituoton riskiyksikköä kohden. Tämän seurauksena Nifty200 Alpha 30 -indeksi on kyennyt ylittämään markkina-arvolla painotetut indeksit, kuten Nifty200, markkinoiden noususuhdanteen aikana. On kuitenkin huomattava, että Nifty200 Alpha 30 -indeksi voi markkinoiden laskusuhdanteiden aikana olla heikompi kuin Nifty200.
Tata Asset Managementin liiketoimintajohtaja Anand Vardarajan sanoi indeksirahaston lanseerauksen yhteydessä: ”Tämän strategian tavoitteena on saada lisätuottoa Nifty200-indeksiin verrattuna valitsemalla 30 parasta osaketta, jotka voivat tuottaa alfaa. Tämä on jälleen yksi erilainen tarjous puoleltamme tuotevalikoimamme rakentamiseksi. Uskomme, että ne voisivat tuoda lisäarvoa asiakkaille heidän sijoitussalkkunsa rakentamisessa ja hajauttamisessa.”
Vaikka sektorin altistuminen muuttuu heijastamaan paremmin menestyviä sektoreita, indeksi säilyttää 5 prosentin osakekaton, mikä tekee indeksistä hajautetun sektoreiden ja osakkeiden välillä.
Indeksimenetelmä:
Nifty200 Alpha 30 -indeksimenetelmä mittaa ylimääräistä sijoituksen tuottoa suhteessa vertailuindeksiin Nifty200 käyttämällä yhden vuoden loppuhintaa. Valitaan 30 parasta osaketta, joilla on korkein Jensenin Alpha, ja painotetaan enemmän osakkeita, jotka tuottavat korkean alfan riskiyksikköä kohti, eli volatiliteettia. Tata Nifty200 Alpha 30 -indeksirahastomme toistaa tämän indeksin.
Indeksi tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain käyttämällä tietoja, jotka päättyvät helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Osakkeilla tulee olla vähintään 1 vuoden listautumishistoria katkaisupäivänä ja niiden tulee olla kaupankäynnin kohteena johdannaissegmentissä (F&O) voimaantulopäivänä.
